آینده‌پژوهی دفاعی

آینده‌پژوهی دفاعی

ارائه مدل پیش‌بینی ریسک فراگیر با استفاده از روش گارچ چند متغیره (MGARCH)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
هدف: مدیریت ریسک‌ یکی از ملزومات اساسی ارتش‌های نوین است. امروزه بدون پیاده‌سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط‌های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت‌بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به‌منظور شناسایی ریسک‌های اثرگذار در سازمان‌های دفاعی است.
 روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان‌های نظامی در این تحقیق از روش‌های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال‌های 1394 الی 1401 بانک‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان از طریق کمّی‌سازی ریسک‌ها در یگان‌های مختلف سازمان‌های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌ها اقدام کرد.
نتیجه‌گیری: به فرماندهان پیشنهاد می‌شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به‌طور منظم بر اساس شاخص‌های ریسک، ریسک‌های داخل یگان‌ها را ارزیابی و مدیریت کنند

تازه های تحقیق

توصیه‌های کلیدی برای سیاست‌گذاران دفاعی

  • نظارت دقیق و مدیریت ریسک سیستمی در بخش‌های مختلف
  • استفاده از مدل‌های آماری پیچیده‌تر برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی ریسک‌ها
  • توجه به اثرات دومینویی ناشی از بحران‌ها و نوسانات 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • بیاتی، غلامرضا؛ محمدپور زرندی، محمدابراهیم؛ کردلوئی، حمیدرضا و فدوی، عارفه. (1403). طراحی الگوریتم ریاضی بهینه‌سازی سبد دارایی‌های ارزی بانک‌ها، بر مبنای منطق فازی و شاخص‌های ریسک مرتبط (مطالعه موردی: بانک ملت). دانش سرمایه‌گذاری، 13(50)، 39-72.
  • رسول‌زاده، پرویز و مرادیان، محسن (1403). عوامل راهبردی مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی یگان‌های عمده رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های راهبردی ارتش، 9 (13)، 159-183.
  • مصطفی‌پور، یلدا؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ جعفری صمیمی، احمد و راسخی، سعید. (1399). بررسی اثرات آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 91-116.
  • وهاب‌زاده، سارا؛ فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ معدنچی، مهدی و کیقبادی، امیررضا. (1401). سرایت‌پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 11(41)، 429-443.
  • Adegboye, A. Ojeka, S. A. Adegboye, K. Alabi, O. Afolabi, M. & Iyoha, F. (2019). Data on chief financial officer attributes and risk management strategies for Nigerian listed financial institutions. Data in brief, 27, 104609. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104609
  • Aslan, M. & KIZILYURT, Ö. (2018). Exchange Rates in Iran: Past, Present and Future. Present and Future (NOVEMBER 2, 2018). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4207680
  • Bahmani-Oskooee, M. & Kandil, M. (2010). Exchange rate fluctuations and output in oil-producing countries: the case of Iran. Emerging Markets Finance and Trade, 46(3), 23-45. https://doi.org/10.2753/REE1540-496X460302
  • Batrancea, I. & Bechis, L. (2013). Systemic risk in banking sector. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13(1 (17)), 177-182. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02483.x
  • Bayati, Gholamreza; Mohammadpour Zarandi, Mohammad Ebrahim; Kordlouei, Hamidreza; and Fadavi, Arefeh. (2024). "Designing a Mathematical Algorithm for Optimizing Banks' Foreign Currency Asset Portfolios Based on Fuzzy Logic and Related Risk Indicators (Case Study: Bank Mellat)." Investment Knowledge, 13(50), 39-72. [in Persian] URL: https://sanad.iau.ir/Journal/jik/Article/843005
  • Cheevirot, S. Smanchat, S. & Nuchitprasitchai, S. (2023, September). Evaluation of traditional finance models and machine learning approaches in FOREX volatility prediction. In 2023 27th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp. 315-318). IEEE. DOI:1109/ICSEC59635.2023.10329670
  • Daniel, B. C. (2012). Private sector risk and financial crises in emerging markets. The Economic Journal, 122(561), 825-847. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02483.x
  • Engle, R. F. & Ruan, T. (2019). Measuring the probability of a financial crisis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(37), 18341-18346. https://doi.org/10.1073/pnas.1903879116
  • Fang, S. Cao, G. & Egan, P. (2023). Forecasting and backtesting systemic risk in the cryptocurrency market. Finance Research Letters, 54, 103788. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103788
  • Gray, D. F. (2009). Modeling financial crises and sovereign risks. Rev. Financ. Econ. 1(1), 117-144. https://doi.org/10.1146/annurev.financial.050808.114316
  • Greenwood, R. Hanson, S. G. Shleifer, A. & Sørensen, J. A. (2022). Predictable financial crises. The Journal of Finance, 77(2), 863-921. https://doi.org/10.1111/jofi.13105
  • Hartmann, P. De Bandt, O. & Peydró, J. L. (2014). Systemic Risk in Banking after the Great Financial Crisis. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199688500.013.0027
  • Hoosain, A. Joubert, A. & Owusu-Sekyere, E. (2021). Analysis of currency volatility from a macroeconomic perspective: the case of selected emerging market economies (EMEs). International Journal of Monetary Economics and Finance, 14(5), 411-426. https://doi.org/10.1504/IJMEF.2021.118285
  • Hsu, C. L. & Chiang, C. H. (2024). Bibliometric analysis of financial crisis research. The Singapore Economic Review, 69(03), 1047-1074. https://doi.org/10.1142/S0217590820500678
  • Mostafapour, Yalda; Tehranian, Amir Mansour; Jafari Samimi, Ahmad; and Rasekhi, Saeed. (2020). "Examining the Threshold Effects of Exchange Rate Fluctuations on Private Sector Investment in Iran." Applied Economic Theories, 7(1), 91-116. [in Persian] DOI: 22034/ecoj.2020.10015
  • Munteanu, I. (2010). Systemic Risk in Banking: New Approaches under the current financial crisis.https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/27392
  • Nonejad, M. & Mohammadi, M. (2016). The Effect of exchange rate fluctuation on economic activities of Iran. International Review of Management and Business Research, 5(2), 353. https://www.irmbrjournal.com/papers/1465534906.pdf
  • Rasoulzadeh, Parviz; and Moradian, Mohsen. (2024). "Strategic Factors Affecting the Agility of Organizational Structures in Major Ground Combat Units of the Islamic Republic of Iran Army." Army Strategic Studies, 9(13), 159-183. [in Persian] URL: https://www.asrq.ir/article_212082.html
  • Rigana, K. Wit, E. J. C. & Cook, S. (2023). A new way of measuring effects of financial crisis on contagion in currency markets. International Review of Financial Analysis, 90, 102764. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102764
  • Rottner, M. (2023). Financial crises and shadow banks: A quantitative analysis. Journal of Monetary Economics, 139, 74-92. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2023.06.006
  • Vahabzadeh, Sara; Fallah Shams Lialestani, Mirfaiz; Madanchi, Mehdi; and Keyghobadi, Amir Reza. (2022). "Systemic Risk Contagion in Iran's Financial Markets." Investment Knowledge, 11(41), 429-443. [in Persian] URL: https://sanad.iau.ir/Journal/jik/Article/842324
  • Wang, Y. Zhou, Z. & Cao, X. (2023). Assessment of Financial Systemic Crisis on a Causal and Reliable Perspective. International Journal of Information Technology & Decision Making, 1-27. https://doi.org/10.1142/S0219622023500475
  • Zachariadis, S. (2020). Financial crises and the perils for the world economy. Journal of Management and Financial Sciences, (40), 43-56.

DOI: 10.33119/JMFS.2020.40.3.